Šarpo rodiklis

Skaičiuojamas kaip portfelio grąžos ir nerizikingo aktyvo grąžos skirtumas, padalintas iš portfelio grąžos standartinio nuokrypio. Rodiklis parodo papildomos grąžos ir rizikos santykį, taigi kuo jis didesnis, tuo portfelis patrauklesnis. Pagal šį rodiklį galima spręsti, kas įtakoja grąžą- ar geras portfelio valdymas ar didelė prisiimta rizika.